您好,炒期货用人工智能软件确实是胜率比较高的,但是现在期货量化是否在期货中实现稳定的盈利呢,不能,其实任何策略都是有适用范围的,离开这个前提范围谈收益能力或风控就毫无意义,网格策略也不例外。
期货量化网格策略的最大风险很明显,就是遭遇超过历史数据回测的最大单边幅度,从而扛不住浮亏导致网破爆仓。之所以这么说,我想应该没有人敢于在没有经过足够的历史回测就想当然地去设定网格的各项参数,包括步长和仓量,这样和账户自杀没什么区别,就看是能撑多久了。
最大风险了解后,那么就知道如何去针对性地去设计网格的使用了。首先说一句,以历史回测的最大单边幅度去设计网格的承受极限都是不可靠的,一句话,历史总是会被打破的。
当然,这里并非说不需要做历史回测,在设定步长和仓量方面,还是要根据操作品种的历史数据来进行的,我们要做的只是如何将潜在的可以导致破网的单边趋势给限制在一个近乎绝对不会发生的范围内。
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