您好，系统程序交易，顾名思义即是将市场上常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，藉由程序计算出买卖点，操作人只要依其讯号进行买进或卖出的动作，而不以自身的看法(Trend View)进行操作。

一般来说程序化交易需要建构一个好的程序交易系统， 需要以下几项要件 ： 电脑程序软件、完整数据资料库、 技术指标等 。目前市面上的交易软件有相当多， 不过最常使用的程序化软件有TB(开拓者) 、MC(MultiCharts)、金字塔、文华等，

程序化交易操作流程：

一、第一步整理思路，编写模型。做程序化自动交易，首先要有模型（注：这里提到的模型是指在编辑平台上使用计算机语言编写的包含变量、交易条件、交易指令等的源码），程序化会按照模型编写的条件执行。

二、第二步模型测试和优化：

（一）测试模型在历史 K 线的效果（查看回测报告），当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它与

我们的交易思路是否相符，盈利率是多少、胜率是多少、多久会出一次交易信号等等。只有了

解了模型信任模型才能放心的在实盘中应用它，所以在实盘交易前需要检验模型在历史 k 线上

的效果。

（二）了解模型（查看模型交易明细），资金最大回撤发生在哪一根 K 线？出现资金最大回撤时的几笔交易的盈亏都是多少？模

型测试的每笔交易的时间和价格具体是多少？这一系列问题都可在“交易明细”中找到答案。

交易明细以表格的形式给出了模型完整的成交明细，让我们深度了解模型。

（三）测试模型的敏感度，两个盈亏比相同的模型，滑点对盈亏比影响小的那一个，显然是更优的模型。而敏感性测

试图能以滑点和平均盈利/平均亏损为横、纵坐标，用线的形式直观显示出滑点变化对平均盈

亏的影响，帮助我们找到更好的模型。除了以滑点和平均盈利/平均亏损为横纵坐标外，还可

显示以手续费和收益率、开仓手数和平仓盈亏等多种参数为横纵坐标的测试图，从各个方面测

试模型的敏感度。

（四）优化模型参数，我们会发现在一段时间内表现很好的模型，过了一段时间就好像失效了一样，这种情况可

能是由于模型参数不再适应当前市场行情引起的，我们需要统计历史数据寻找新的最优参数，

但单凭人工计算几乎是不能的。利用“参数优化”功能，可在指定的范围内让计算机筛选出最

适合当前行情的参数。

程序化交易主要有两大优点，第一是帮助交易者克服人性弱点；第二是利用程序化交易可以突破人的生理极限。首先就一点来说每个人都是有弱点的，人的情绪中包含恐惧、贪婪等因素都会让一个人在交易的时候突然改变看法。其次程序化交易是可以帮助交易者突破人类生理极限的。我们都知道人的反应速度是有限的，操作能力也是非常有限的，从大脑的反应到身体去执行都需要时间。计算机可以帮助投资者大大提升操作速度。

任何事物都有两面性，既然程序化交易也是如此。首先程序化交易存在一定的不稳定性。它会随着市场状态的变化而失效。我们应当正确地去看待程序化交易，将程序化交易看做是一种可以为交易者服务的工具。如何去更好的利用这个工具是交易者们需要考虑的问题。其次程序化交易技术需要一定的基础。国内的一些软件平台有时还不能完全的表达出交易者的执行思路。

以上就是我的回答，希望对您有帮助。想做理财可以联系我办理证券账户，可永久享受一对一投资理财服务，还可以领取专享新客理财券，欢迎点击右上角联系我，微信24小时在线为您服务！