根据《证券公司分类监管工作指引(试行)》第十六条 根据证券公司风险管理能力评价计分的高低,将证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E 等5大类11 个级别。
其中,A、B、C、D 四大类根据全部正常经营公司评价计分的分布情况,以中间值为基准,按照一定的分值区间确定。被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的证券公司,评价计分为0 分,定为E 类公司。
A 类公司风险管理能力高,应对市场变化的能力强,在新业务、新产品方面具有较强的风险控制能力。
B 类公司风险管理能力较好的覆盖其现有业务规模,应对市场变化能力较强;
C 类公司风险管理能力与其现有业务规模基本匹配,应对市场变化能力一般;
D 类公司风险管理能力低,潜在风险可能超过公司可承受范围。
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