请问老师外汇远期报价受哪些因素影响?
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您好,远期汇率的决定,事实上就是指远期升水、贴水受制于什么因素。
决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素,是两国之间的利率差异,并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。
一般来说,利率、升水或贴水有如下关系:
利率高的货币的远期汇率表现为贴水,利率低的货币的远期汇率表现为升水。
计算升贴水的公式为:
升贴水=即期汇率×两地利差×(月数/12)
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