新手,想问下股指期货对冲成本如何计算?
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ETF与股指期货对冲场景主要应用在市场中性策略上,交易思路是买入一篮子股票多头组合(ETF),同时持有空头工具(股指期货、融券、期权)、以对冲贝塔,获取阿尔法超额收益。由于我国股指期货发展尚未完善,目前市场上对标ETF的股指只有IF(沪深300)、IC(中证500)、IH(上证50)三个指数。

对冲成本主要由交易手续费、资金占用成本、交易滑点、融资成本、基差(期现价差)等因素组成。

抛开资金占用成本和手续费这两块固定成本,需要重点考虑由于流动性导致的滑点和期现价差因素。

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资深期货投顾 1047
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