债券久期指的是什么?
祝经理 在线
帮助7.6万 好评8394 从业10年+
+微信
感谢您关注该问题,该问题有8位专业答主做了解答。
下面是祝经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
债券久期就是考虑了债券产生的所有现金流的现值因素后计算的债券的实际期限,是完全收回利息和本金的加权平均年数。债券的名义期限实际上只考虑了本金的偿还,而忽视了利息的支付;债券久期则对本金以外的所有可能支付的现金流都进行了考虑。
股票佣金超低,两融利率5%量大更低,支持量化,VIP通道
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 T0量化顾问:您好,很高兴为您解答问题。
债券久期(Duration)的定义,久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的重要指标,表示债券的平均还款期限(以年为单位),同时反映利率变化1%时,债券价格大约会反向变动多少百分比。核心逻... 全文>
债券久期指的是什么?
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有38,001,234用户获得帮助