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咱们常聊的选股模型准确率和历史回测表现，其实是检验选股策略效果的核心参考，但不能直接等同于未来的实际盈利哦，回测是用历史行情数据验证模型的过往表现，准确率则是模型选对上涨股票的比例。
很多人会被高准确率的回测结果吸引，但其实要避开几个常见坑，比如用太短期的数据回测、没做样本外验证，这些都会让结果失真。咱们可以按这几步来更客观地看待：
1. 先选靠谱的回测数据源，尽量用近3-5年的全市场A股数据，短期数据容易刚好适配某一段行情，说服力不强；
2. 拆分训练和测试数据，比如用前4年的数据训练模型，最后1年的数据测试效果，这样能看出模型的泛化能力；
3. 重点结合最大回撤来看，哪怕准确率有70%，如果最大回撤超过30%，普通人也很难拿住盈利。像广发证券、国金证券、长城证券这些合规券商的APP，都有自带的量化回测模块，能直接套用模板或者上传自己的模型测试。
要是你想了解具体怎么用券商的量化工具做回测，或者想调整自己的选股模型适配A股市场，点击我的头像可以添加微信进一步沟通，我10年的券商服务经验能帮你对接专属的量化投顾服务，还能了解专属的交易佣金优惠政策哦。
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2. 拆分训练和测试数据，比如用前4年的数据训练模型，最后1年的数据测试效果，这样能看出模型的泛化能力；
3. 重点结合最大回撤来看，哪怕准确率有70%，如果最大回撤超过30%，普通人也很难拿住盈利。像广发证券、国金证券、长城证券这些合规券商的APP，都有自带的量化回测模块，能直接套用模板或者上传自己的模型测试。
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发布于2026-8-24 15:03 广州
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