请问一下期权的内在价值和时间价值是什么意思?
还有疑问,立即追问>

期权 期权的内在价值 时间价值

请问一下期权的内在价值和时间价值是什么意思?

叩富问财 浏览:1028 人 分享分享

咨询TA
首发回答
可以做个简单的理解,内在价值就是立刻行权获得的收入。时间价值可以这么理解,只要期权不到期,理论上时间价值通常会大于0,行权日越长时间价值越多,因为时间够长,迟早都会到达行权价格,所以时间价值越多,越接近行权日,时间价值越小,因为到达行权价格越困难。

发布于2021-10-8 14:42 深圳

2 收藏 分享 追问
举报
咨询TA
期权的价格可以分成两部分:内在价值和时间价值。内在价值是标的价格和行权价的差,内在价值大于等于0.时间价值是期权价格除去内在价值剩下的部分。

发布于2021-10-8 15:22 广州

1 收藏 分享 追问
举报
咨询TA
您好

期权价值的组成可以分为两个基本部分:内在价值和时间价值。期权价格(权利金)的变化会随着内在价值和时间价值的改变而改变。

内在价值:期权内在价值是指对于期权买家而言,如果立即行权,所能获得的收益价值。

时间价值:因为期权是由到期日的,所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说,当其他因素不变的情况下,时间流逝会导致时间价值的减少,也就是期权价格会相应下降。

发布于2021-10-8 15:31 上海

1 收藏 分享 追问
举报

内在价值(Intrinsic Value)为立即行权后所获得的收益,反映了期权行权价格和标的资产价格之间的关系。时间价值(Time Value)是指期权价格减去内在价值后的剩余部分。

实值期权的内在价值大于零,平值和虚值期权的内在价值等于零。实值期权内在价值的计算方法为:
实值看涨期权内在价值=标的资产当前价格-行权价格
市值看跌期权内在价值=行权价格-标的资产当前价格

例如,假设沪深300指数为4100点,行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约为实值期权,其内在价值为100点(=4100点-4000点),如果该看涨期权合约的价格为220点,则该合约的时间价值为120点(=220点-100点)。
行权价格为4300点的沪深300股指看涨期权合约为虚值期权,内在价值为零,如果该看涨期权合约的价格为30点,则该看涨期权的时间价值为30点。
行权价格为4100点的沪深300股指看涨期权合约为平值期权,内在价值为零,如果该看涨期权合约的价格为60点,则该看涨期权的时间价值为60点。

希望我的回答能够帮助到您,更多期货期权交流可以电话或者微信联系我,开户保证金手续费享大户优惠!

发布于2024-3-20 14:52 佛山

当前我在线 直接联系我
收藏 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 17万+ 浏览量 1125万+

  • 咨询

    好评 21万+ 浏览量 702万+

  • 咨询

    好评 4.9万+ 浏览量 435万+

相关文章
回到顶部