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请问一下期权的内在价值和时间价值是什么意思？

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期权期权的内在价值时间价值

请问一下期权的内在价值和时间价值是什么意思？

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资深苏经理

资深苏经理资深苏经理股票

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可以做个简单的理解，内在价值就是立刻行权获得的收入。时间价值可以这么理解，只要期权不到期，理论上时间价值通常会大于0，行权日越长时间价值越多，因为时间够长，迟早都会到达行权价格，所以时间价值越多，越接近行权日，时间价值越小，因为到达行权价格越困难。

发布于2021-10-8 14:42 深圳

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资深_廖经理资深_廖经理期货

帮助1.7万好评1.2万从业5年

期权的价格可以分成两部分：内在价值和时间价值。内在价值是标的价格和行权价的差，内在价值大于等于0.时间价值是期权价格除去内在价值剩下的部分。

发布于2021-10-8 15:22 广州

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期货张经理期货张经理期货

帮助2.8万好评2.8万从业7年

您好

期权价值的组成可以分为两个基本部分：内在价值和时间价值。期权价格(权利金)的变化会随着内在价值和时间价值的改变而改变。

内在价值：期权内在价值是指对于期权买家而言，如果立即行权，所能获得的收益价值。

时间价值：因为期权是由到期日的，所以期权价格的一部分是由时间价值组成的。也就是说，当其他因素不变的情况下，时间流逝会导致时间价值的减少，也就是期权价格会相应下降。

发布于2021-10-8 15:31 上海

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一对一

期货熊经理期货熊经理期货

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内在价值(Intrinsic Value)为立即行权后所获得的收益，反映了期权行权价格和标的资产价格之间的关系。时间价值(Time Value)是指期权价格减去内在价值后的剩余部分。

实值期权的内在价值大于零，平值和虚值期权的内在价值等于零。实值期权内在价值的计算方法为：
实值看涨期权内在价值=标的资产当前价格-行权价格
市值看跌期权内在价值=行权价格-标的资产当前价格

例如，假设沪深300指数为4100点，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约为实值期权，其内在价值为100点（=4100点-4000点），如果该看涨期权合约的价格为220点，则该合约的时间价值为120点(=220点-100点)。
行权价格为4300点的沪深300股指看涨期权合约为虚值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为30点，则该看涨期权的时间价值为30点。
行权价格为4100点的沪深300股指看涨期权合约为平值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为60点，则该看涨期权的时间价值为60点。

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发布于2024-3-20 14:52 佛山