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这种情况大概率存在过度拟合历史数据的问题，过度拟合就是回测时策略为了匹配历史走势，过度吸收了过去行情里的随机噪音，把偶然出现的波动当成了普遍规律，放到变化的实盘行情里，这些规律不成立自然就会出现亏损。除了过度拟合，交易滑点、冲击成本、手续费损耗这些回测没充分考虑的因素，也会导致回测和实盘收益出现很大差距。
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发布于1小时前 杭州
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