分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
量化策略避免过度拟合历史数据，可以参考这几个实用方法：首先要严格划分样本区间，把历史数据拆分为训练样本和外样本，只用训练样本做参数优化，用完全没参与建模的外样本做回测验证，如果外样本表现大幅下滑，基本就能判断存在过度拟合问题。
其次要控制参数数量，参数越多，策略越容易贴合历史数据的噪声波动，尽量精简参数，只保留对策略收益逻辑真正有核心影响的变量。最后要做样本外的稳健性测试，比如在不同牛熊周期、不同行业板块、不同市场环境下分别回测，只有跨区间表现都比较稳定的策略，才不容易出现过度拟合的问题。
做量化交易对交易费率的敏感度比较高，我们可为符合要求的量化交易投资者提供开户佣金成本费率，如果你想要了解合规范围内的优惠费率方案，欢迎点赞支持并点击我头像加微联系我。
其次要控制参数数量，参数越多，策略越容易贴合历史数据的噪声波动，尽量精简参数，只保留对策略收益逻辑真正有核心影响的变量。最后要做样本外的稳健性测试，比如在不同牛熊周期、不同行业板块、不同市场环境下分别回测，只有跨区间表现都比较稳定的策略，才不容易出现过度拟合的问题。
做量化交易对交易费率的敏感度比较高，我们可为符合要求的量化交易投资者提供开户佣金成本费率，如果你想要了解合规范围内的优惠费率方案，欢迎点赞支持并点击我头像加微联系我。
发布于5小时前 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
6595
电话咨询
咨询
17376481806 
