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量化策略

怎么避免量化策略的过度拟合？

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首发 资深张经理
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想要避免量化策略的过度拟合，可以从这几个方向调整：第一，划分样本测试，把历史数据分为训练样本和样本外测试区间，仅用训练样本构建策略，若样本外表现大幅弱于训练样本，基本就能判定存在过度拟合；第二，精简策略参数，尽量减少参数设置，避免针对特定历史数据过度优化参数，参数越多越容易贴合噪音而非规律；第三，引入正则化约束，给复杂的参数设置增加惩罚项，抑制模型对历史偶然波动的拟合；最后坚持样本外跟踪，用一段较长的实盘模拟走下来验证策略稳定性。
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发布于2小时前 杭州

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资深张经理 226
#量化策略# @ 群友热聊中~

程老师 15:40

这种情况大概率存在过度拟合历史数据的问题，过度拟合就是回测时策略为了匹配历史走势，过度吸收了过去行情里的随机噪音，把偶然出现的波动当成了普遍规律，放到变化的实盘行情里，这些规律不成立自...

杜彩欣 15:40

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 15:40

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
168人正在群聊
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