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发布于2025-5-21 14:12 北京
股票量化交易策略的回测结果与实际交易结果往往存在差异,那么在进行策略优化时,应该如何避免过度拟合的问题呢?
叩富问财
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发布于2025-5-21 14:12 北京
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为避免股票量化交易策略回测与实际交易差异中的过度拟合问题,应使用足够历史数据、采用样本外测试、进行参数敏感性分析、保持策略逻辑简单清晰,并持续跟踪实盘表现以调整优化。
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发布于2025-5-21 15:56 深圳
天津量化交易便捷的券商,是否支持量化交易策略的交易策略的回测和优化的蚁群算法应用?