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在量化交易里，LOF 基金和 ETF 之间的套利策略有这么几种做法。
一种是溢价套利。当 LOF 基金或 ETF 的二级市场价格高于其基金净值时，你可以先在一级市场按净值申购基金份额，然后等份额到账后，在二级市场以较高的价格卖出，赚取差价。不过要注意，申购到份额到能卖出有一定时间差，期间市场可能有变化。
另一种是折价套利。要是二级市场价格低于基金净值，就先在二级市场买入基金份额，再在一级市场按净值赎回，获取收益。
但套利也有风险，比如交易成本、净值波动等。而且不同的市场环境下，套利机会和收益也不同。
我可为你提供开户佣金成本费率。如果你对套利策略还有其他疑问，欢迎点赞支持，点我头像加微联系我。
一种是溢价套利。当 LOF 基金或 ETF 的二级市场价格高于其基金净值时，你可以先在一级市场按净值申购基金份额，然后等份额到账后，在二级市场以较高的价格卖出，赚取差价。不过要注意，申购到份额到能卖出有一定时间差，期间市场可能有变化。
另一种是折价套利。要是二级市场价格低于基金净值，就先在二级市场买入基金份额，再在一级市场按净值赎回，获取收益。
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发布于2026-1-21 14:21 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货朱经理：
先明确LOF基金与ETF套利的核心规则，关注折溢价率及申赎、交易规则差异。
资深艾经理：
需跟踪实时折溢价幅度，结合双向交易机制锁定套利时机并控制操作节奏。
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