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量化交易中的套利策略，在LOF基金和ETF之间怎么做？
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量化交易中的套利策略，在 LOF 基金和 ETF 之间怎么做？

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在量化交易里，LOF 基金和 ETF 之间的套利策略有这么几种做法。

一种是溢价套利。当 LOF 基金或 ETF 的二级市场价格高于其基金净值时，你可以先在一级市场按净值申购基金份额，然后等份额到账后，在二级市场以较高的价格卖出，赚取差价。不过要注意，申购到份额到能卖出有一定时间差，期间市场可能有变化。

另一种是折价套利。要是二级市场价格低于基金净值，就先在二级市场买入基金份额，再在一级市场按净值赎回，获取收益。

但套利也有风险，比如交易成本、净值波动等。而且不同的市场环境下，套利机会和收益也不同。

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发布于15小时前 杭州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

赢风吹 06:14

跨品种套利在量化交易中是可以操作的，我司支持股票和可转债的组合交易策略。可转债开通需要满足近20日日均十万和两年的交易经验。量化交易系统稳定，支持多种套利策略的执行。如果您需要了解更多...

杜彩欣 06:14

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

非你莫属的歌 06:14

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
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