作为用极智量化写过3年策略的人，特别理解新手刚打开软件时对着空白编辑器发懵的感觉——不知道从哪里下手，担心代码写错、逻辑有漏洞。其实入门没那么难，今天用「均线交叉策略」举例子，3步带你搭一个能跑的基础框架。


### 第一步：先搞懂极智量化的策略结构（5分钟上手）
极智量化用Python写策略，核心就4个部分：初始化（设参数）、数据获取（K线/指标）、信号判断（买卖条件）、下单执行。新手不用记太复杂的，记住这个模板就行：
```python
# 初始化函数（设置参数和基础配置）
def init(context):
context.fast_period = 5 # 短期均线周期
context.slow_period = 20 # 长期均线周期
context.symbol = "TA2409" # 交易合约（可改）

# 主逻辑函数（每个K线周期运行一次）
def on_bar(context, bar_dict):
# 获取合约数据
df = get_price(context.symbol, end_date=context.current_dt, frequency='1d', count=30)
# 计算均线
df['fast_ma'] = df['close'].rolling(context.fast_period).mean()
df['slow_ma'] = df['close'].rolling(context.slow_period).mean()
# 判断信号（金叉买，死叉卖）
if df['fast_ma'].iloc[-1] > df['slow_ma'].iloc[-1] and df['fast_ma'].iloc[-2] < df['slow_ma'].iloc[-2]:
order(context.symbol, 1) # 买1手
elif df['fast_ma'].iloc[-1] < df['slow_ma'].iloc[-1] and df['fast_ma'].iloc[-2] > df['slow_ma'].iloc[-2]:
order(context.symbol, -1) # 卖1手
```


### 第二步：关键细节别踩坑（新手必看）
1. 数据获取：`get_price`函数要指定合约、周期（日线/小时线）和获取数量（至少比均线周期多，避免计算错误）；
2. 信号过滤：上面代码是基础版，实盘建议加「无持仓时才买，有持仓时才卖」的条件，避免反复开平仓（在公众号【量化刘百万】里有整理过极智量化的「持仓控制模块」，可以直接复用）；
3. 参数调试：5日和20日均线不是万能的，不同品种要调，比如农产品可能用10/40，工业品用5/30，这一步需要回测验证。


### 第三步：跑起来！回测和实盘的小技巧
写完代码后，在极智量化的「回测模块」选合约、时间周期（比如近1年日线数据），跑一遍看收益曲线。如果出现「信号闪烁」（K线没走完时信号消失），记得在`on_bar`里加`is_closed=True`参数（只在K线收线后计算信号）。

如果写代码时遇到参数调试或者信号逻辑的问题，可以随时问我，毕竟实盘跑过不少类似策略，能少走点弯路。文中的均线策略完整代码和回测设置细节，在【量化刘百万】里有更详细的拆解，包括不同周期参数的测试结果对比，新手可以参考着改改自己的策略。

发布于2026-1-18 11:13 北京