我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按新手到进阶给你理一套比较靠谱的思路。

新手做量化最容易踩的坑，就是直接套用网上“打包好”的策略源码，结果参数、品种、周期完全不匹配，实盘跑起来要么信号杂乱要么回撤失控。其实核心是先搞懂基础策略的逻辑框架，再结合自己的交易习惯调整。

### 分享3个常用策略的极简源码（附不同软件实现）：
#### 1. 双均线交叉策略（文华财经T8，麦语言）
逻辑：5日均线上穿20日均线做多，下穿做空，适合趋势行情。
```
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BPK; //金叉做多
CROSSDOWN(MA5,MA20),SPK; //死叉做空
```

#### 2. RSI超买超卖策略（TB开拓者，简语言）
逻辑：RSI>70视为超卖做空，RSI<30视为超买做多，适合震荡行情。
```
RSIValue:RSI(CLOSE,14);
IF RSIValue>70 THEN SELLSHORT(1,0); //超卖做空
IF RSIValue<30 THEN BUY(1,0); //超买做多
```

#### 3. 布林带突破策略（VNPY，Python）
逻辑：价格突破上轨做多，跌破下轨做空，结合波动率过滤假突破。
```
def on_bar(self, bar: BarData):
self.boll = BollingerBand(20, 2)
self.boll.update_bar(bar)
if bar.close_price > self.boll.upper:
self.buy(bar.close_price, 1) //上轨突破做多
elif bar.close_price < self.boll.lower:
self.short(bar.close_price, 1) //下轨突破做空
```

这些基础策略的源码在【量化刘百万】里有更详细的参数优化拆解，比如螺纹钢适合用10/30日均线，甲醇更适合20/60日参数，里面整理了不同品种的适配案例。

如果对源码里的开平仓条件、止损逻辑有疑问，或者想叠加资金管理模块，可以找我聊聊，帮你避开实盘前的坑。

文中提到的策略回测模板和绩效分析表，在【量化刘百万】里有现成的Excel工具，能直接套用测试自己的策略效果。

发布于2026-1-17 13:41 北京