我自己做短线量化时，初期总踩“信号杂、手续费吞利润”的坑，后来在公众号【量化刘百万】梳理过一套“筛信号+控成本”的框架，今天按这个思路拆解给你。

短线交易的核心痛点其实就两个：一是信号太多导致手续费吃掉利润，二是“假突破”频繁扫止损。新手常犯的错是把指标堆在一起，结果信号互相打架，反而不如“简单+过滤”的模型实用。


### 分享一套经过实盘验证的短线模型框架（附代码）
#### 1. 核心逻辑：双均线+波动率过滤
用“短期趋势+波动强度”双重条件筛信号。比如5分钟周期里，短期均线（20线）上穿长期均线（60线）时，再看当前波动率是否够大——波动太小的行情容易横盘，交易性价比低，直接过滤掉。

#### 2. 麦语言代码示例（文华财经T8可用）
```plaintext
// 双均线+ATR过滤策略（5分钟周期）
MA_SHORT := MA(CLOSE, 20); // 短期均线
MA_LONG := MA(CLOSE, 60); // 长期均线
ATR := MA(MAX(MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW-REF(CLOSE,1))), 14); // 14周期ATR
ATR_MEAN := MA(ATR, 20); // 20天ATR均值（过滤小波动）

// 开多条件：短均线上穿长均线，且当前ATR>1.2倍均值
CROSS(MA_SHORT, MA_LONG) && ATR > ATR_MEAN*1.2, BK;
// 开空条件：短均线下穿长均线，且当前ATR>1.2倍均值
CROSSDOWN(MA_SHORT, MA_LONG) && ATR > ATR_MEAN*1.2, SK;

// 止损止盈：固定点数（比如螺纹钢设8个点止损，15个点止盈，可按品种调整）
STOPLOSS(8*MINPRICE); // 止损
PROFIT(15*MINPRICE); // 止盈
```

#### 3. 实现步骤（3步走）
① 选软件：新手优先用文华财经T8（代码简单，回测功能直观），进阶可选TB开拓者（支持更复杂的过滤逻辑）；
② 回测参数：用最近半年5分钟数据回测，重点看“盈亏比”（至少1.5以上才合格）和“日均交易次数”（控制在3次以内，避免手续费过高）；
③ 实盘优化：回测时把手续费设成实际费率（比如万1.2），再加1个最小变动价位的滑点，模拟真实交易成本。


### 最后提醒：别追求“圣杯”，先跑稳1个模型
短线模型的关键是“纪律性”——信号出来就执行，别手动干预。如果想进一步优化，比如加入成交量过滤（比如当天成交量需大于近10天均值），在【量化刘百万】里有具体的参数调试案例，不同品种（螺纹、甲醇、白糖）的适配参数不一样，需要你自己回测后微调。

如果觉得代码逻辑太简单，在【量化刘百万】还分享过“双均线+成交量过滤”的变种策略，你可以对比测试哪种更适合自己的交易习惯。

发布于2026-1-15 17:21 北京