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量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合和欠拟合检测？
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量化交易

量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合和欠拟合检测？

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在量化交易策略回测里，检测过拟合和欠拟合很关键。对于过拟合，可看策略在历史数据上表现是否过于完美，若在回测中收益超高、风险极低，但在新数据上表现大幅下滑，就可能过拟合了。还能增加样本外数据测试，若效果差，也说明有过拟合问题。另外，看策略参数是否过多、过于复杂，参数越多越易过拟合。

检测欠拟合，可观察策略在历史数据上表现是否不佳，若收益低、风险高，且优化参数后效果仍不好，可能就是欠拟合。也可和市场基准对比，若长期跑输基准，也有欠拟合嫌疑。

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发布于2025-12-17 16:49 杭州

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