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量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合和欠拟合检测？
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量化交易的策略回测中如何进行策略的过拟合和欠拟合检测？

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在量化交易策略回测里，检测过拟合和欠拟合很关键。对于过拟合，可看策略在历史数据上表现是否过于完美，若在回测中收益超高、风险极低，但在新数据上表现大幅下滑，就可能过拟合了。还能增加样本外数据测试，若效果差，也说明有过拟合问题。另外，看策略参数是否过多、过于复杂，参数越多越易过拟合。

检测欠拟合，可观察策略在历史数据上表现是否不佳，若收益低、风险高，且优化参数后效果仍不好，可能就是欠拟合。也可和市场基准对比，若长期跑输基准，也有欠拟合嫌疑。

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发布于13小时前 杭州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 06:16

过度拟合识别难度是策略“实盘失效的隐形陷阱”：某策略因未识别过拟合，回测年化收益30%，实盘后亏损10%；某用户误判过拟合，剔除有效因子，策略收益减少25%。天勤量化通过“过拟合风险扫...

津门富婆 06:16

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 06:16

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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