分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您是不是也在找靠谱的量化策略？很多朋友用文华T8做交易时，经常遇到策略失效、信号漂移的问题。今天我就分享一个经过实盘验证的T8策略源码，这个策略结合了趋势跟踪和波动率过滤，能有效避免假突破。
这个策略的核心思路很简单：当价格突破20日均线且波动率放大时入场，用ATR动态调整止盈止损。我用Python写了个简化版逻辑供您参考：
```python
# 趋势跟踪策略示例
def trend_strategy(data):
ma20 = data.close.rolling(20).mean()
atr = max(data.high - data.low,
abs(data.high - data.close.shift(1)),
abs(data.low - data.close.shift(1))).rolling(14).mean()
long_signal = (data.close > ma20) & (data.close.shift(1) <= ma20.shift(1))
short_signal = (data.close < ma20) & (data.close.shift(1) >= ma20.shift(1))
return long_signal, short_signal, atr
```
在文华T8上使用时，建议配合成交量过滤。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的“”，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
这个策略的核心思路很简单：当价格突破20日均线且波动率放大时入场，用ATR动态调整止盈止损。我用Python写了个简化版逻辑供您参考：
```python
# 趋势跟踪策略示例
def trend_strategy(data):
ma20 = data.close.rolling(20).mean()
atr = max(data.high - data.low,
abs(data.high - data.close.shift(1)),
abs(data.low - data.close.shift(1))).rolling(14).mean()
long_signal = (data.close > ma20) & (data.close.shift(1) <= ma20.shift(1))
short_signal = (data.close < ma20) & (data.close.shift(1) >= ma20.shift(1))
return long_signal, short_signal, atr
```
在文华T8上使用时，建议配合成交量过滤。可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的“”，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
现在，我会针对新手小白定期免费分享低成本落地方案，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过免费低门槛的方法实现全自动量化交易，可以点赞扫码加我微信，我这边可以教你免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。也可以微信搜索关注“量化刘百万”公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略，免费好用。
发布于2025-11-27 11:43 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
18342365994 
搜索更多类似问题 >
125
电话咨询
咨询
