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您这个问题问得很实在，很多朋友都在寻找靠谱的免费期货套利量化策略。我这里分享几套2025年最新实盘验证过的策略方案，都是经过市场检验的。
先说跨期套利策略，在螺纹钢和铁矿石上效果特别好。核心逻辑是利用近远月价差回归特性，当价差突破历史均值2个标准差时反向开仓。用Python实现非常简单：
```python
def spread_arbitrage(df_near, df_far):
spread = df_near['close'] - df_far['close']
mean = spread.rolling(20).mean()
std = spread.rolling(20).std()
signal = np.where(spread > mean + 2*std, -1,
np.where(spread < mean - 2*std, 1, 0))
return signal
```
跨品种套利方面，焦炭和螺纹钢的价比套利今年表现突出。用布林通道监控价比波动，当触及通道上下轨时反向操作。这个策略在文华T8上实现特别方便，配合动态止损效果更好。
对于新手来说，最简单的就是ETF套利策略。比如用黄金期货和黄金ETF的价差套利，5分钟周期每天能抓3-5次机会。这个策略在金字塔决策交易系统上可以直接用现成模板。
这些策略我都整理成了详细文档，可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的"量化策略"专栏，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。
期货套利交易最难的就是持续稳定盈利。不过别担心，这一年我通过不断优化，实盘验证了一套完善的高级套利量化系统，帮助很多朋友避开了常见错误。如果您想更快掌握套利交易方法，加我微信手把手教您安装使用。同时可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有机构级的专业量化指标，免费好用。
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```python
def spread_arbitrage(df_near, df_far):
spread = df_near['close'] - df_far['close']
mean = spread.rolling(20).mean()
std = spread.rolling(20).std()
signal = np.where(spread > mean + 2*std, -1,
np.where(spread < mean - 2*std, 1, 0))
return signal
```
跨品种套利方面，焦炭和螺纹钢的价比套利今年表现突出。用布林通道监控价比波动，当触及通道上下轨时反向操作。这个策略在文华T8上实现特别方便，配合动态止损效果更好。
对于新手来说，最简单的就是ETF套利策略。比如用黄金期货和黄金ETF的价差套利，5分钟周期每天能抓3-5次机会。这个策略在金字塔决策交易系统上可以直接用现成模板。
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发布于2025-11-20 15:50 北京
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