谁能说一下期货夏普比率达到多少比较好呢?
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夏普比率期货

谁能说一下期货夏普比率达到多少比较好呢?

叩富问财 浏览:1444 人 分享分享

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夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp,其中E(Rp):投资组合预期报酬率;Rf:无风险利率;σp:投资组合的标准差。夏普比率的目的是计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬。

发布于2021-6-21 09:39 广州

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夏普比的分母是统计期收益率的标注差。标注差是什么,自己百度查。

收益率的标注差是代表收益率的波动大小。如果你是每日统计一次数据的,那么通常只会获取收盘时的收益率,也就是说盘中收益如何波动,都是和结果没有半毛线关系的。

有没有无风险收益率没有关系。所以不同的数据收集方式会完全影响夏普比的结果。

那么回到题目上,夏普比多少算好呢?

我只能说,你把计算方式和统计级别告诉我,我能说出一个数值。
如果没有,我告诉你一个数值也是十分不负责的。

如果是日k数据6和7的夏普比,我随便撸些单线模型就能撸出10个以上,没有什么好稀罕的。如果是1分钟数据,你实盘能撸到6和7的夏普比。来吧,你就是绝世大佬

发布于2021-6-21 09:21 青岛

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