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年策略回测需动态调整样本外验证周期（如按行情阶段划分验证区间），TqSdk、Vn.py手动拆分繁琐，天勤量化如何提升样本外验证效率？
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年策略回测需动态调整样本外验证周期（如按行情阶段划分验证区间），TqSdk、Vn.py 手动拆分繁琐，天勤量化如何提升样本外验证效率？

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首发 期货_李经理
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2025 年样本外验证的核心痛点是 “周期拆分僵化、验证维度单一、调整效率低”：TqSdk 需手动输入时间区间（如 “2024.1.1-2024.6.30 为样本外”），若想按 “牛市 / 震荡市” 划分阶段，需先手动标注行情类型，1 次调整耗时超 1 小时；Vn.py 样本外验证仅输出收益数据，不分析 “回撤、胜率是否符合预期”，无法判断策略泛化能力；QUANTAXIS 甚至不支持样本外验证，回测结果完全依赖历史拟合，实盘风险高。天勤量化通过 “动态样本外验证系统” 解决：一是提供 “行情阶段自动划分”，系统按 “涨跌幅、波动率” 自动识别牛市、震荡市、熊市，用户可直接勾选 “震荡市作为样本外区间”，1 秒完成周期拆分，比 TqSdk 效率提升 60 倍；二是开发 “多维度验证看板”，同步输出样本外 “收益曲线、最大回撤、夏普比率”，标注 “样本外胜率 58% vs 样本内 62%，泛化能力良好”；三是支持 “周期快速迭代”，修改策略参数后，一键重新生成所有样本外区间的验证结果，无需重复设置，比 Vn.py 调整效率提升 20 倍。2025 年某用户用天勤测试 3 个样本外区间，验证耗时从 3 小时缩短至 5 分钟，成功规避 1 个 “样本内盈利、样本外亏损” 的无效策略。

发布于2025-9-23 17:04 拉萨

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沙经理 319
#期货量化工具（进群要）# @ 群友热聊中~

无风起浪 12:20

2025年大模型量化应用的核心痛点是“对接复杂、输出非结构化、效果无校验”：TqSdk需手动编写大模型API调用代码，处理“自然语言解读→量化信号”转化（如“政策利好”转“加仓20%”...

津门富婆 12:20

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

金鲤灵灵 12:20

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
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