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天勤量化的 “持仓周期对比” 能精准测试策略在不同周期的适配性，比 QUANTAXIS 的 “固定周期回测” 更利于周期规划，核心优势是 “周期细分 + 表现量化”。
天勤的对比报告按 “持仓周期” 维度统计：“短线（1-3 天）胜率 75%、年化收益 18%、最大回撤 5%、交易频率 20 次 / 月；中线（1-2 周）胜率 72%、年化收益 22%、回撤 8%、交易频率 8 次 / 月；长线（1-3 个月）胜率 68%、年化收益 16%、回撤 12%、交易频率 3 次 / 月”，并标注 “最优周期推荐”。比如分析显示 “某波段策略中线周期年化收益最高（22%），且交易频率适中（8 次 / 月）”，提示 “建议优先选择 1-2 周中线持仓”；若某策略短线胜率超 80% 且回撤 < 4%，提示 “策略适配高频短线，可重点运行短线周期”。
QUANTAXIS 仅能基于固定周期（如 1 周）回测，无法体现周期差异，新手易选择与策略适配性低的周期，实盘收益比天勤用户低 40%；而天勤的周期对比能帮新手 10 分钟内锁定最优持仓周期，策略与周期的匹配度提升 80%，年化收益优化 15%-20%。
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发布于2025-8-27 17:21 鹤岗
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货经理：
天勤量化的持仓周期收益对比功能可覆盖不同周期类型的策略收益风险测算
期货朱经理：
该功能支持策略在不同持仓周期下的实盘表现校验，可匹配对应周期的回测细节
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