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天勤量化通过 “价差异常应对系统” 解决跨期套利中的价差波动问题，核心手段有三。一是价差波动实时监控，每 5 分钟计算一次远月与近月合约的价差偏离度（当前价差与历史均值的差值比例），设置 “安全波动区间”（如 ±5%），当偏离度超过区间时立即预警，同步展示价差波动的速度和幅度（如 1 小时内偏离度从 3% 升至 8%），帮助判断是否为短期异常。二是动态止损与减仓，价差异常波动时自动触发止损机制：偏离度超 5% 时减仓 30%，超 8% 时减仓 60%，同时将止损线从 “固定价差” 调整为 “动态波动率倍数”（如 2 倍历史波动率），避免刚性止损被频繁触发。例如，某原油跨期套利策略在价差异常时，通过动态止损减少亏损 55%。三是价差回归验证，当价差偏离历史区间后，系统自动计算 “回归概率”（基于过去 3 年类似情况的回归次数），若回归概率＞70%，可保留部分仓位等待回归；若＜50%，则提示 “价差结构可能改变”，建议平仓观望，避免陷入长期亏损。
发布于2025-8-13 21:46 拉萨
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