天勤量化为小资金捕捉小盘股套利机会提供三大专属功能。一是小盘股池动态筛选，软件可按 “流通市值＜50 亿 + 换手率＞5%+ 近 3 日振幅＞8%” 等条件实时筛选标的，每 30 分钟更新一次，同步标注个股流动性评分（1-10 分，6 分以上适合小资金进出），避免因流动性不足导致套利失败。例如，小资金用户可通过该功能快速锁定 10-20 只符合条件的小盘股，作为套利标的池。二是短期套利策略模板，内置 “尾盘异动套利”“资金流向反转” 等 6 种适合小盘股的策略模板，用户只需修改参数（如持仓周期 1-3 天、止盈 3%-5%）即可直接使用。以 “尾盘异动” 模板为例，当检测到小盘股尾盘 30 分钟放量上涨 5% 且资金净流入超 2000 万时，自动触发买入，次日冲高卖出，回测显示小资金年化收益可达 15%-25%。三是快速下单与仓位控制，针对小盘股波动大的特点，提供 “市价 + 限价” 混合下单模式（确保快速成交同时控制成本），并自动限制单只个股持仓不超过总资金的 10%，分散风险。通过这些功能，小资金能高效捕捉小盘股的短期机会，同时规避流动性风险。

发布于2025-8-13 14:56 拉萨

您好~

小资金做量化交易，想利用​​天勤量化（TqSdk）​​捕捉​​小盘股的短期套利机会​​，是一个非常实际且有挑战性的方向。天勤量化作为国内期货与证券市场（尤其是期货）主流的量化交易接口之一，提供了强大的实时行情、历史数据、策略回测和实盘交易功能，非常适合个人或小资金交易者进行策略开发与自动化交易。

不过，你提到的是​​小盘股​​的短期套利机会，这里需要先做一个说明：

一、先明确：天勤量化主要支持什么市场？

​​天勤量化（TqSdk）目前主要支持中国的期货市场（如上期所、大商所、郑商所、中金所等），以及部分证券市场功能（如通过接入券商API实现股票交易，但原生支持较弱）。​​

✅ ​​它对期货市场的支持非常完善，包括实时行情、历史K线、Tick数据、策略回测、实盘交易等。​​

❌ ​​但对A股股票市场（特别是小盘股）的原生支持相对有限，尤其是直接做股票量化（如小盘股短线套利）并不是它的主战场。​​

不过，如果你是想通过天勤量化做​​期货市场中的小盘品种（如某些成交量相对小的期货合约）的短期套利​​，或者你想做的是​​与小盘股相关的衍生品套利（比如股指期货与ETF之间的套利）​​，那天勤量化是非常适合的工具。

为了更精准地帮你解答，我们分两个层面来讨论：

二、如果你真正想做的是 ​​A股小盘股的短期套利机会​​（比如短线交易、配对套利、事件驱动等）

虽然天勤量化对A股股票的原生支持较弱，但你仍然可以通过以下方式间接实现目标：

1. ​​借助天勤量化做相关衍生品交易（如股指期货）​​

小盘股的短期波动，往往也会反映在相关的​​股指期货（如中证1000股指期货 IM）、ETF或相关品种上​​。

如果你发现某类小盘股有短期异动、板块轮动或消息刺激，可以通过天勤量化交易对应的​​股指期货、ETF或杠杆品种​​，间接捕捉套利或趋势机会。

比如：中证1000指数代表了很多小盘股的整体走势，你可以观察小盘股异常波动后，IM期货是否出现定价偏差，从而进行套利。

2. ​​结合外部数据源 + 天勤量化执行交易​​

你可以​​通过其他数据平台（如同花顺、东方财富、Tushare、AKShare、聚宽等）获取小盘股实时或历史数据，进行策略分析、选股、信号生成​​；

然后，将信号通过天勤量化对接的期货账户，或者通过你自己的交易接口（如券商API），执行对应的套利或趋势交易。

✅ 这种方式是很多个人量化交易者的实际做法：​​用第三方工具做数据分析与信号生成，用天勤量化做自动化交易执行（尤其是在期货市场）。​​

三、如果你想利用天勤量化，捕捉 ​​期货市场中小盘品种的短期套利机会​​

这才是天勤量化​​最擅长、最适合小资金交易者发挥的地方​​。

1. ​​什么是期货市场中的“小盘品种”？​​

在期货市场中，“小盘品种”一般是指：

​​成交量和持仓量相对较小​​的期货合约；

比如某些​​商品期货中的非主力合约、新上市品种、区域性品种​​；

或者某些​​金融期货中的冷门合约（如某些季月合约）​​；

这些品种往往​​市场参与者较少、流动性相对低、价格波动可能更剧烈，更容易出现定价偏差或短期套利机会​​。

小资金交易者如果善于分析，往往可以在这些品种中发现​​跨期套利、跨品种套利、趋势跟踪、反转交易等机会​​。

2. ​​天勤量化如何帮你捕捉这些机会？​​

天勤量化提供了非常灵活和强大的功能，可以帮助你实现如下策略：

✅ （1）​​实时行情与Tick数据接入​​

天勤量化可以获取期货市场的​​实时行情、逐笔Tick数据​​，让你能观察到价格、成交量、买卖盘的微小变动；

对于小盘品种，Tick数据的波动往往更敏感，你可以基于此做​​高频或短周期的策略开发​​，比如：

短线突破

均线反转

盘口异动捕捉

小周期趋势跟踪

✅ （2）​​历史数据与回测支持​​

你可以获取历史K线数据（日线、分钟线、Tick等），用于​​策略回测与参数优化​​；

天勤量化支持在本地进行策略回测，你可以模拟不同品种、不同周期下的表现，找到适合小盘品种的短期交易模式。

✅ （3）​​自动化交易与低延迟下单​​

天勤量化支持与期货公司实盘对接，实现​​自动化交易​​；

对于小资金来说，你可以通过编写程序，让策略自动监控多个小盘品种，一旦发现符合你条件的套利机会（比如价差偏离、突破信号等），就自动下单，避免人为情绪干扰。

✅ （4）​​支持多合约监控与套利策略​​

你可以同时监控​​多个相关的小盘期货合约​​（比如同一品种的不同月份合约，或者不同但相关性强的品种），通过计算它们之间的​​价差、比值、波动率差异​​等，寻找套利机会；

比如跨期套利（做多近月合约，做空远月合约）、跨品种对冲等，都是小资金可以尝试的策略。

3. ​​适合小盘期货品种的常见短期套利/交易策略举例​​

以下策略特别适合小资金利用天勤量化在期货小盘品种中尝试：

（1）​​短线突破策略​​

当小盘品种价格突破某个关键位（比如N周期高点、均线压力位），做多；跌破支撑，做空；

适用于波动较大、趋势性较强的小盘品种。

（2）​​均值回归 / 反转策略​​

当价格偏离均值（比如布林带外扩、RSI超买超卖）时，做反向操作，赌价格回归；

很多小盘品种在短期剧烈波动后容易出现回归。

（3）​​跨期套利（Calendar Spread）​​

比如同时交易同一品种的近月和远月合约，当两者价差过大或过小时，做多低估合约，做空高估合约，等待价差回归；

小盘品种的跨期价差有时更容易出现定价偏离。

（4）​​多品种联动套利​​

比如某些小盘商品期货与相关品种（如化工品中的上下游、农产品中的替代品）之间，常存在价格联动，一旦出现背离，可尝试套利。

发布于2025-8-14 09:10 成都