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余经理
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天勤量化的 “展期管理模块” 化解跨品种换月风险，核心方案：
换月时机：提前 “5-10 个交易日” 监测 “近月合约流动性衰减”，某螺纹钢 - 热卷套利组合在近月持仓量下降 30% 时启动换月。
衔接策略：
同步换月：在同一时间点平仓近月合约并开仓远月，某组合通过同步操作使换月价差损失控制在 0.5% 以内；
对冲过渡：换月期间用 “主力合约指数” 临时对冲，某跨品种策略因换月时差产生的敞口风险降低 80%。
系统提供 “展期成本测算工具”，某用户通过测算发现 “农产品换月成本高于工业品”，针对性调整套利品种，年度收益提升 6%。
发布于2025-7-31 17:31 鹤岗
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