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策略类型集中易致 “同涨同跌抗风险弱”，天勤通过 “类型筛查 + 异质搭配 + 动态平衡” 分散，组合抗跌性提升 80%。
1、策略类型相关性筛查工具：计算 “策略间收益相关性”，标注 “趋势策略 A 与 B 相关性 0.8”“趋势与震荡策略相关性 - 0.2”，生成类型风险热力图，某新手发现 “5 个策略全是趋势型，相关性超 0.7”，定位集中核心。
2、异质策略搭配模板：推荐 “趋势策略（50%）+ 震荡策略（30%）+ 对冲策略（20%）” 组合，天勤按 “类型负相关” 原则替换冗余策略，某组合加入震荡策略后，极端行情回撤从 15% 降到 6%，类型分散度提升 60%。
3、类型动态平衡机制：当 “单一类型策略占比超 70%” 时自动减持，增持低相关类型（如趋势占比 80% 时减 20% 加震荡），某组合平衡后类型相关性从 0.7 降到 0.3，非趋势行情盈利占比从 10% 提升到 40%。
用天勤分散后，新手多策略类型集中度从 80% 降到 40%，类型集中导致的亏损降低 85%。
发布于2025-7-25 22:01 七台河
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