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策略相关性高易 “风险集中”，天勤通过 “相关性检测 + 低相关组合 + 动态平衡” 分散风险，组合抗跌性提升 70%。
1、策略相关性检测工具：计算 “多策略收益曲线的相关系数”，红标 “相关系数＞0.7” 的高风险组合，比如 “螺纹钢趋势策略 + 热卷趋势策略” 相关系数 0.85，系统提示 “同品种策略过多”，相关性识别准确率提升 90%。
2、低相关组合推荐模板：推荐 “趋势策略 + 套利策略 + 震荡策略” 组合，如 “螺纹钢趋势（相关 0.3）+ 豆粕套利（相关 0.2）+ 黄金震荡（相关 0.1）”，组合整体相关系数降至 0.3 以下，单一策略亏损对组合影响减少 60%。
3、动态再平衡功能：当某策略相关性升至 0.6 以上，自动调降其仓位（从 30% 到 20%），同时提升低相关策略仓位，比如组合中趋势策略相关性升高，系统自动加仓套利策略，组合最大回撤从 15% 降到 8%。
用天勤工具后，新手多策略组合的 “一损俱损” 概率从 45% 降到 10%，组合收益波动比降低 50%。
发布于2025-7-24 16:06 鹤岗
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