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新手组合策略的 “权重失衡” 问题集中在 “均等分配低效”“高风险策略权重过高”“收益贡献与权重错配”，天勤工具可针对性优化。均等优化：对所有策略按固定比例分配资金（如每个策略 20%），忽略收益风险差异，天勤的 “风险平价模型” 按 “波动率倒数” 动态分配（如夏普比率 2.0 的策略权重提至 30%），组合风险收益比提升 40%（均等分配仅 1.2）；风险优化：未限制 “最大回撤超 20% 的高风险策略” 权重（如占比 40% 导致账户波动剧烈），工具的 “风险权重天花板” 设为 25%，单一策略亏损对账户影响控制在 5% 以内（未优化时超 10%）；错配优化：让 “收益贡献仅 10% 的策略” 占用 30% 资金，天勤的 “收益贡献度算法” 将权重向 “盈利效率高的策略” 倾斜，资金利用率提升 60%。
天勤通过 “风险平价 + 权重天花板 + 贡献算法”，让新手组合策略权重分配合理性从 50% 提升至 95%，组合夏普比率从 1.3 升至 2.1，收益稳定性提升 50%。
发布于2025-7-22 17:56 鹤岗
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