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套期保值的策略有哪些？

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证券张经理

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套期保值策略：
1、卖出套期保值（手中有债券，未来会收回债券，未来借入资金的，都是担心利率上升）1）持有固定收益债券，担心利率上升，债券价格下跌2）利用债券融资的筹资人，担心利率上升，融资成本上升；（以债券融资，到期要拿回债券，如果利率上升，债券的价格就会下降，等拿回债券时，债券价值已经下降了）3）资金的借方担心利率上升，导致融资成本上升。2、买入套期保值（计划买入债券，未来要还钱，未来要出借资金的，都是担心利率下降）1）计划买入固定收益债券，担心利率下降，债券价格上升；2）承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加；3）资金的贷方担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。

发布于2021-2-8 11:33 深圳

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套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值：

1、买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。
例：某油脂厂3月份计划两个月後购进100吨大豆，当时的现货价为每吨0.22万元，5月份期货价为每吨0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入100吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损0.02万元；同时卖出期货，每吨盈利0.02万元。两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。

2、卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险。
例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订8月份销售100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨1.25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至每吨1.1万元。该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；又按每吨1.15万元价格买进100吨的期货

发布于2021-2-8 11:49 杭州

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期货朱经理期货朱经理期货

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一、套期保值策略：
(1)坚持"均等相对"的原则。"均等"，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对"，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反。
(2)如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值。
(3)比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值。
(4)根据价格短期走势预测，计算出基差(即现货价格和期货价格之间的差额)预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。

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发布于2021-2-8 13:33 上海