期权定价模型中的红利调整如何处理?
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期权定价模型中的红利调整如何处理?

叩富问财 浏览:272 人 分享分享

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已知红利金额:在 B-S 模型中,将标的价格扣除红利现值(S→S−D,D为红利现值)。已知红利收益率:用S⋅e−qT代替S(q为红利收益率,T为剩余期限)。

发布于2025-6-26 09:22 郑州

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办理期权账户,请务必符合以下列出的各项开户条件:

1. 需展示出至少半年时间的证券交易参与记录。
2. 请您确保在申请开户前的20个交易日内,证券账户的日均资产不低于50万元,此数额不含融资融券的债务部分。
3. 此外,要求投资者具备期权基础风险意识,并通过上交所的风险教育考试。

4. 投资者应确保个人信用状况良好,且未因任何原因在期权交易上遭受法律或监管的禁止与限制。

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发布于2025-6-26 16:19 北京

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