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买入远期期权 + 卖出近期期权，利用不同期限期权的时间损耗差异（近期 Theta 更大）：
若标的价格和波动率不变，近期期权快速衰减，远期期权衰减较慢，组合赚取时间差收益。
发布于2025-6-26 08:59 郑州
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个人量化交易者如何管理策略的 “容量” 和 “衰减” 问题？
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