如何通过策略优化来提高程序化T0交易的夏普比率和信息比率?​
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如何通过策略优化来提高程序化 T0 交易的夏普比率和信息比率?​

叩富问财 浏览:233 人 分享分享

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通过策略优化提高程序化 T0 交易的夏普比率和信息比率需风险调整、分散投资和参数优化。

发布于2025-5-31 23:29 武汉

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夏普比率就像给投资“打分”,把赚到的钱先减去无风险收益(比如存银行拿的那点利息),再看这多出来的钱是靠冒多大风险换来的,最终算出一个数字。夏普比率=(投资组合年化收益−无风险年化收益)...
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夏普比率(SharpeRatio)越大越好,它衡量“每承担一单位总风险所获得的超额收益”。公式为:Sharpe=(投资组合年化收益率-无风险收益率)÷组合年化波动率数值含义>1:风险调...
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