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在 QMT 中使用 Python 编写简单均线策略的基本步骤如下：
# 导入必要的库
import quantlib as ql
# 初始化函数，在策略开始时执行一次
def initialize(context):
# 设置交易标的，这里以沪深300ETF为例
context.stock = "510300.SH"
# 设置短期均线周期和长期均线周期
context.short_window = 5
context.long_window = 20
# 每个交易日都会执行的函数
def handle_data(context, data):
# 获取标的的历史收盘价数据
prices = data.history(context.stock, 'close', max(context.short_window, context.long_window), '1d')
# 计算短期均线
short_ma = prices[-context.short_window:].mean()
# 计算长期均线
long_ma = prices[-context.long_window:].mean()
# 获取当前持仓数量
position = context.portfolio.positions[context.stock].quantity
# 如果短期均线上穿长期均线，且当前没有持仓，则买入
if short_ma > long_ma and position == 0:
order_target_percent(context.stock, 1)
# 如果短期均线下穿长期均线，且当前有持仓，则卖出
elif short_ma 0: order_target_percent(context.stock, 0)
发布于2025-5-30 16:38 武汉
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