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场景：卖出沪深 300ETF 看跌期权（虚值，Delta=-0.2），保证金率 15%。
风险事件：市场突发利空，ETF 暴跌 5%，期权 Delta 升至 - 0.6，保证金不足。
应对措施：
减仓：平仓 50% 仓位，释放保证金；对冲：买入沪深 300 期货合约（Delta=1），对冲现货下跌风险；补保证金：追加资金维持剩余仓位。
教训：卖方需预留 30% 以上保证金缓冲，避免极端行情强平。
发布于2025-5-29 12:31 郑州
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首席张经理
股票
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欲办理期权账户，请首先确保您符合以下开户准则：
1. 投资者需首先证明自己在证券市场上的交易活动已持续半年之久。
2. 开户准备中，请确认您在前20个交易日的证券账户日均资产不少于50万元，此标准不考虑融资融券所形成的负债。
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发布于2025-5-29 13:31 北京
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首席吴经理
股票
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发布于2025-5-29 14:25 北京
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上证50ETF期权卖方的保证金是多少啊？
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期权卖方平仓会穿仓吗，在保证金不足的情况下，不是只能平掉一部分吗，怎么会全平
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理财有风险，投资需谨慎
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