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均值计算周期
短期周期（1-20 日）：适用于捕捉日内或短线波动，如高频做市策略、ETF 套利。
中期周期（20-120 日）：适合中线波段交易，结合行业轮动或市场风格切换。
长期周期（120 日以上）：用于长期价值股的低买高卖，需结合宏观经济周期判断。
确定方法：
历史分位数法：计算过去 N 日价格的均值和标准差，当价格偏离均值 ±k 倍标准差时触发交易。例如：若 N=60 日，k=1.5，当价格高于均值 + 1.5σ 时做空，低于均值 - 1.5σ 时做多。
自适应周期：使用移动平均滚动窗口（如动态调整 N 值）或指数加权移动平均（EWMA），赋予近期数据更高权重，适应市场波动变化。
触发阈值
统计显著性：通过假设检验（如 t 检验）确定阈值，确保价格偏离均值的概率低于显著水平（如 5%）。
市场波动率联动：阈值随波动率动态调整，如当 VIX 指数上升时，扩大阈值以避免频繁交易；波动率下降时缩小阈值，捕捉小波动机会。
案例：标普 500 指数 ETF（SPY）的均值回归策略，使用 20 日滚动均值，当价格偏离均值 + 2% 或 - 2% 时反向操作，止损阈值设为偏离均值 + 3% 或 - 3%。
发布于2025-5-22 01:43 武汉
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