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期权 波动率微笑

什么是期权的隐含偏度？它与波动率微笑有什么关系？

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期权的隐含偏度：是衡量期权隐含波动率曲线偏态程度的指标。它反映了不同行权价格的期权隐含波动率之间的相对差异，特别是深度实值和深度虚值期权隐含波动率的不对称性。隐含偏度通常用数学公式计算，例如通过比较不同行权价格的看涨期权和看跌期权的隐含波动率来衡量。


与波动率微笑的关系：隐含偏度是波动率微笑现象的一种量化描述。波动率微笑曲线的形状决定了隐含偏度的大小和方向。当波动率微笑曲线呈现明显的左偏态时，隐含偏度为负，且绝对值较大，表明深度虚值看跌期权的隐含波动率相对较高，市场对下跌风险的预期较强。当波动率微笑曲线呈现右偏态时，隐含偏度为正，说明深度虚值看涨期权的隐含波动率相对较高，市场更关注上涨潜力。而当波动率微笑曲线相对对称时，隐含偏度接近零。

发布于2025-5-5 12:11 郑州

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资深安老师 1757
#波动率微笑# @ 群友热聊中~

金鲤灵灵 19:53

关系：历史波动率是基于标的资产过去一段时间价格波动数据计算得到的波动率，反映了过去的价格波动情况。隐含波动率是市场根据当前期权价格所隐含的对未来波动率的预期。一般来说，当市场预期未来价...

大理风雪晴 19:53

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

雅欣四月 19:53

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
98人正在群聊
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