+微信
资深安老师
股票
帮助1.2万 从业5年 经验丰富
首发回答
布莱克 - 斯科尔斯模型是用于计算欧式期权价格的经典模型，公式为：
C=S×N(d1)−X×e−rT×N(d2)
P=X×e−rT×N(−d2)−S×N(−d1)
其中，C为看涨期权价格，P为看跌期权价格，S为标的股票当前价格，X为行权价格，r为无风险利率，T为期权剩余期限，N(d)为标准正态分布的累积分布函数，d1和d2的计算公式为：
d1=σTln(XS)+(r+2σ2)T
d2=d1−σT
其中σ为标的股票价格的波动率。该模型假设股票价格遵循几何布朗运动，市场无摩擦、无套利机会等。
发布于2025-5-5 12:09 郑州
当前我在线
直接联系我
+微信
高级万经理
股票
帮助10万+ 好评1.9万 从业3年
布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）是一种用于估算欧式期权定价的数学模型。该模型假设股票价格呈对数正态分布，且允许我们计算股票的欧式看涨期权和看跌期权的理论价值。以下是使用布莱克-斯科尔斯模型计算股票期权价格的基本步骤：
1. 确定输入变量：
- S：当前股票价格。
- K：期权的执行价格。
- r：无风险利率（通常以年化百分比表示）。
- T：期权到期时间（以年为单位）。
- σ：股票价格的波动率。
2. 计算d1和d2：
d1 =佣金是可调低的，您可以提前联系一位客户经理商谈佣金，咨询我帮你申请至成本价！我司可以为您提供低至成本的佣金，优质的服务，联系我直接办理！
发布于2025-11-19 13:50 广州
当前我在线
直接联系我
1697位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
什么是“戴维斯双击”和“戴维斯双杀”？
2988
什么是"戴维斯双杀"？如何避免？
3146
890
1023
3275
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
