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布莱克 - 斯科尔斯模型是用于计算欧式期权价格的经典模型，公式为：
C=S×N(d1)−X×e−rT×N(d2)
P=X×e−rT×N(−d2)−S×N(−d1)
其中，C为看涨期权价格，P为看跌期权价格，S为标的股票当前价格，X为行权价格，r为无风险利率，T为期权剩余期限，N(d)为标准正态分布的累积分布函数，d1和d2的计算公式为：
d1=σTln(XS)+(r+2σ2)T
d2=d1−σT
其中σ为标的股票价格的波动率。该模型假设股票价格遵循几何布朗运动，市场无摩擦、无套利机会等。
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布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）是一种用于估算欧式期权定价的数学模型。该模型假设股票价格呈对数正态分布，且允许我们计算股票的欧式看涨期权和看跌期权的理论价值。以下是使用布莱克-斯科尔斯模型计算股票期权价格的基本步骤：
1. 确定输入变量：
- S：当前股票价格。
- K：期权的执行价格。
- r：无风险利率（通常以年化百分比表示）。
- T：期权到期时间（以年为单位）。
- σ：股票价格的波动率。
2. 计算d1和d2：
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