Delta:标的价格变动 1 元时期权价格的变动(看涨期权 Delta 为 0-1,看跌为 - 1-0);Gamma:Delta 的变化率,反映期权价格对标的波动的敏感度;Vega:波动率变动 1% 时期权价格的变动,衡量对波动率的敏感性。添加微信了解更多
发布于2025-4-26 11:45 武汉
股票期权 Gamma 风险集中在平值区间,极端行情下Gamma 挤压会带来怎样的连锁亏损?
期权delta怎么计算,麻烦老师教我一下
讲一下关于期权的Delta值?