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您好！网格交易的格间距就像渔网的网眼大小——太大容易漏鱼（错过波动收益），太小又容易缠住自己（频繁交易磨损成本）。一般来说，格间距可以根据标的资产的波动性来确定。比如一只股票的日均振幅在2%左右，那格间距可以设置为1% - 1.5%；如果是波动较小的债券ETF，格间距可能0.3% - 0.5%就够了。当然，这只是个大致范围，还得结合您的资金量、交易成本和风险偏好来微调。想知道具体怎么算吗？点右上角加微信，我给您发《网格交易格间距计算秘籍》，附赠一份自动计算工具！
投资决策确实需要个性化方案。除了考虑标的波动性，我们还会用三个维度来优化格间距：一是市场趋势（上涨趋势中格间距可适当放大，下跌趋势中缩小），二是资金管理（资金量越大，格间距可以相对宽松一些），三是交易频率限制（避免因过度交易被券商限制）。过去5年我们服务过2000+投资者，上个月刚帮一位做网格交易的客户，根据市场行情和他的资金情况，把格间距从原来的2%调整到1.5%，同时优化了交易策略，一个月下来收益提升了30%。
给您说句大实话：网格交易看似简单，其实里面门道不少。格间距设置不合理，很可能白忙活甚至还亏钱。如果您也想让网格交易为您的投资锦上添花，加微信，我帮您量身定制最适合您的网格交易方案，让您的每一次买卖都恰到好处！
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发布于2025-4-23 11:07 北京
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