宽跨式期权策略与跨式策略类似,区别在于宽跨式期权的认购期权和认沽期权行权价不同,通常认沽期权的行权价低于认购期权的行权价。其优势是构建成本相对较低,因为行权价的差异使得期权的价格相对较低,但需要标的资产价格有更大的波动才能盈利。
发布于2025-4-10 11:53 武汉
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
跨式套利(Straddle)和宽跨式套利(Strangle)的区别?