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您好，ETF 期权保证金的计算较为复杂，且不同的交易所、不同的期权合约可能会有不同的计算方式和规定。因为在期权义务方下单的时候能够确切地看到保证金数额，但是目前我们对保证金计算规则的了解也是必不可少的，给您详细介绍下。
认购期权开仓保证金
认购期权开仓保证金=(1+M)×[合约前结算价+max(12%×标的证券前收盘价−认购期权虚值,7%×标的证券前收盘价)]×合约单位；其中，M为保证金上浮比例，根据交易所或券商的规定可能有所不同。
认购期权维持保证金
与开仓保证金类似，只是将“合约前结算价”和“标的证券前收盘价”替换为相应的“合约结算价”和“标的证券收盘价”。
认沽期权开仓保证金
认沽期权开仓保证金=(1+M)×min{合约前结算价+max[12%×标的证券前收盘价−认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位；其中，认沽期权虚值 = max(标的证券前收盘价−行权价,0)。
认沽期权维持保证金
与开仓保证金类似，只是将相关价格替换为实时价格。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2025-2-27 11:44 北京
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