QMT（Quantitative Model Trading）量化交易系统支持多种低频交易策略，这些策略主要关注宏观经济、行业趋势和企业基本面，交易频率较低，通常以周、月甚至更长的周期进行交易。以下是一些常见的低频交易策略：

1. 价值投资策略

核心思想：选择被市场低估的优质股票，长期持有以获取价值回归带来的收益。这种策略通过量化模型筛选出具有高盈利质量、低估值、良好财务状况和优秀管理团队的公司。

原因：低频交易策略能够避免短期市场波动的干扰，专注于长期价值。这种策略适合大资金，因为其交易频率低，摩擦成本小，可复制性强，不受监管影响。

2. 双低策略（可转债双低策略）

核心思想：选择价格和转股溢价率都较低的可转债进行投资。

具体步骤包括：按可转债价格归一化。按可转债转股溢价率归一化。将上述两个归一化值相加后正序排序，选择前10支可转债进行买入。对于不在前10支可转债中的或亏损超过5%的可转债，执行卖出操作。

原因：双低策略结合了价格和转股溢价率两个维度，能够有效降低投资风险，同时获取较高的收益。这种策略适合新手，因为其操作简单，风险较低。

3. 动量策略

核心思想：选择近期表现强势的股票进行投资，利用市场的动量效应获取收益。动量策略通常结合基本面分析，确保选择的股票不仅有短期的动量，还有长期的价值支撑。

原因：动量策略能够在一定程度上捕捉市场的短期趋势，同时结合基本面分析可以避免过度追高。这种策略适合有一定市场分析能力的投资者。

4. 红利策略

核心思想：选择高股息率的股票进行投资，通过长期持有获取稳定的股息收益。红利策略通常结合估值分析，确保选择的股票具有较高的性价比。

原因：高股息率的股票通常具有较强的抗跌性和稳定的收益，适合长期投资。这种策略适合风险偏好较低的投资者。

为什么选择低频交易策略

1.稳定性高

低频交易策略通过长期持有优质资产，避免了短期市场波动的干扰，能够提供更稳定的收益。

2.风险可控

低频交易策略通常基于基本面分析，选择具有高盈利质量、低估值的资产，风险相对较低。

3.适合大资金

低频交易策略的交易频率低，摩擦成本小，能够容纳大资金，适合机构和高净值客户。

4.策略可复制性

强低频交易策略的逻辑简单，易于理解和复制，适合新手投资者。避免监管风险低频交易策略不受高频交易的监管限制，能够更自由地进行交易。

QMT量化交易系统支持多种低频交易策略，这些策略通过长期持有优质资产，避免短期市场波动的干扰，提供稳定的收益。低频交易策略适合大资金和风险偏好较低的投资者，具有高稳定性、低风险、策略可复制性强等优点。新手投资者可以通过选择适合自己的低频交易策略，逐步熟悉量化交易，提升投资能力。

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发布于2025-1-13 16:55 北京