您好， 在期货量化交易中，突破策略是一种常见的交易策略，它基于价格突破某一特定水平（如历史高价、特定均线等）来触发交易信号。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取。以下是一个简单的突破策略的Python代码示例，使用了双均线和ATR（平均真实波动范围）通道来确定突破点：

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

假设df是包含期货价格历史数据的DataFrame，包含'High', 'Low', 'Close'列
df = pd.DataFrame(...) # 你的数据

计算简单移动平均线(SMA)
df['SMA20'] = df['Close'].rolling(window=20).mean()
df['SMA50'] = df['Close'].rolling(window=50).mean()

计算ATR
df['TR'] = np.maximum(df['High'] - df['Low'], np.maximum(abs(df['High'] - df['Close'].shift()), abs(df['Low'] - df['Close'].shift())))
df['ATR'] = df['TR'].rolling(window=14).mean()

确定突破点
df['Upper_Channel'] = df['SMA50'] + 2 * df['ATR']
df['Lower_Channel'] = df['SMA50'] - 2 * df['ATR']

突破信号
df['Breakout'] = np.where(df['High'] > df['Upper_Channel'], 'Long',
np.where(df['Low'] < df['Lower_Channel'], 'Short', ''))

这段代码首先计算了20日和50日的简单移动平均线（SMA），然后计算了平均真实波动范围（ATR），并用它来构建了一个通道。当价格突破通道上轨时，产生买入信号；当价格跌破通道下轨时，产生卖出信号。最后，代码绘制了价格和通道，并标记了交易信号。

请注意，这只是一个策略示例，实际交易中需要考虑更多的因素，如交易成本、滑点、资金管理等。在实际应用之前，应该在历史数据上进行充分的回测和优化。

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发布于2024-10-18 08:52 上海