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跨期套利是一种利用不同到期日的期货合约之间的价格差异来实现获利的策略。以下是一般跨期套利策略的基本步骤：1. 选择套利机会：通过分析不同到期日的期货合约之间的价格差异，确定潜在的套利机会。可能存在正向套利机会，即将价格较低的合约买入，价格较高的合约卖出；或者逆向套利机会，即将价格较高的合约买入，价格较低的合约卖出。2. 计算合约比例：根据期货合约的规格和杠杆效应，计算不同合约之间的比例和数量。确保合约比例能够实现合理的套利收益。3. 下单执行：根据套利机会和合约比例，同时进行买入和卖出操作。买入价格较低的合约，卖出价格较高的合约，以实现价格差的盈利。确保及时下单，并注意交易所的交易规则和限制。4. 风险管理：跨期套利策略可能面临市场风险和执行风险。投资者应设置适当的止损订单，以控制潜在的亏损，并密切监测市场的变化，及时调整或退出策略。需要注意的是，跨期套利策略需要充分了解期货市场和相关合约的特点，以及市场流动性和交易成本等因素。此外，市场条件和价格差异可能会变化，套利机会并非始终存在，投资者需要进行充分的市场分析和风险评估。建议投资者在实施跨期套利策略之前，获取专业的金融咨询，并与经纪商一起制定和执行策略。
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发布于2024-2-6 10:00 阿拉尔
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