Theta是期权定价模型中的一个重要指标,用于衡量随着时间的流逝,期权价格的变动速度。Theta表示每天的时间价值衰减速度,即期权价格随时间推移而减少的幅度。
对于认购期权和认沽期权,Theta的取值范围通常为负数,表示随着时间的推移,期权价格会逐渐减少。这是因为随着时间的流逝,期权的剩余期限减少,时间价值逐渐减少,从而导致期权价格下降。
Theta值的大小取决于多个因素,包括剩余期限、标的资产价格、行权价格、市场波动性等。通常情况下,离到期日越近的期权,Theta值越大,时间价值的衰减速度越快。
需要注意的是,Theta值只是一个估计值,实际的时间价值衰减可能会受到市场波动性、标的资产价格变动等因素的影响。投资者在使用Theta值时应谨慎评估并了解其局限性,并结合其他风险管理工具进行综合考虑。
发布于2023-6-30 17:42 重庆
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