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谁能详细说一下，期权理论价格怎么算？

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期权期权理论

谁能详细说一下，期权理论价格怎么算？

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首席郭经理

首席郭经理首席郭经理期货

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你好，期权理论价格的计算主要依赖于期权定价模型，其中最著名且广泛应用的是布莱克 - 舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型。以下是利用布莱克 - 舒尔斯模型计算期权理论价格的详细步骤：

1. 确定所需参数：
（1）标的资产当前价格（S）：期权的标的资产价格。
（2）行权价格（K）：期权买方行使期权时可以买入或卖出标的资产的价格。
（3）无风险短期利率（r）：在期权有效期内，无风险债券的收益率。
（4）剩余期限（T）：期权距到期日的时间，以年为单位。
（5）波动率（σ）：标的资产价格在未来一段时间内的预期波动率。

2. 计算期权内在价值：
（1）对于看涨期权，内在价值 = S - K
（2）对于看跌期权，内在价值 = K - S

3. 计算期权时间价值：时间价值 = 期权价格 - 内在价值

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发布于2023-11-15 15:47 北京

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期权理论价格直接交易软件查询的哦，50ETF期权是我国现有唯一的场内金融期权品种，以上证50ETF指数基金为标的物。个人投资者参与期权交易，应当申请开户前20个交易日日均托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历。期权1.7元！！

发布于2023-11-16 14:29 上海

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