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请问投资组合的方差公式是什么？

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首发 资深赵经理
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投资组合的方差是衡量投资组合波动性的一种指标，可以使用以下公式计算：

方差 = ∑(Wi * Wi * σi^2) + 2 * ∑∑(Wi * Wj * Cov(i, j))

其中：

Wi 和 Wj 分别表示投资组合中第 i 和第 j 个资产的权重（比例）；σi 和 σj 分别表示第 i 和第 j 个资产的标准差（表示个别资产的风险）；Cov(i, j) 表示第 i 和第 j 个资产之间的协方差（表示两个资产之间的相关性）。

该公式的第一部分计算了各个资产的风险对整体波动的贡献，即资产自身的方差乘以其在投资组合中的权重的平方。第二部分计算了不同资产之间的协方差对整体波动的贡献，通过两个资产的权重及其协方差的乘积相加。

利用投资组合的方差可以评估不同资产之间的风险和关联程度，进而进行风险控制和资产配置的决策。通常情况下，投资者会寻求构建一个方差较小的投资组合，以实现风险的分散和投资回报的最大化。

发布于2023-6-21 09:01 南京

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投资组合的方差公式如下：

方差 = ∑(权重i * (标的资产i的收益率 - 组合的预期收益率))^2

在这个公式中，考虑了每个资产的权重、各个标的资产的收益率、组合的预期收益率。对于每个标的资产i，权重表示其在投资组合中的比例，收益率指的是标的资产i的实际收益率，而组合的预期收益率是对整个投资组合的预期回报。

使用该公式可以计算出投资组合的方差，方差可以被视为衡量投资组合风险的指标。较高的方差意味着投资组合可能存在更大的波动性和风险。

发布于2023-6-21 08:53 杭州

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投资组合的方差是衡量投资组合风险的重要指标，可以使用以下公式来计算投资组合的方差：

方差公式：Var(Rp) = ∑∑(Wi * Wj * Cov(Ri, Rj))

其中：Var(Rp)表示投资组合的方差，Wi和Wj分别表示投资组合中第i和第j个资产的权重（投资比例），Cov(Ri, Rj)表示资产i和资产j之间的协方差。

希望能帮到您，还有不懂的地方，欢迎点击头像添加微信，或者电话沟通了解手续费明细与指标软件，让您省事省心，少走弯路。

发布于2023-6-21 13:43 西安

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刘老师 23:55

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