您好,量化比较好的证券公司有:华泰证券、安信证券、国信证券、银河证券,量化交易可以利用计算机技术对于量化数据的分析得到单靠人力难以发现的盈利机会,并且有些机会只有量化交易才可以利用。
量化使用流程:
1. 选股 / 择时 (因子挖掘)。偏高频因子基本都是量价为主,因为频率决定了日内股票基本面是不会发生变化的。所需数据以level2,订单簿级别数据快照为主。(这也决定了能做超高频的公司不多,因为一个股票一天基本10来个G的数据,不是每个公司都有资源)。这部分没有实际上手过不介绍。频率低一点的,也算是高频,分钟级别数据,通过提取日内数据分布特征决定策略(随便举个例子,日内分钟收益率偏度,高偏度买入低偏度卖出)。最常见的还有动量因子,例如买入前20个交易日收益率最高的一系列股票(这是最开始的动量,现在基本都是变种不然已经赚不了钱了)。复杂一点的包括很多时频因子,提取各种时域频域特征等。这部分选股一般会筛选出初步股票池:如成交量前50%的股票。这是最基础也是基本所有量化机构都会重点关注的一步,现在包括很多算法自动寻找因子,深度学习等。
2.回测。就是历史数据模拟,对高频来说只需要51%的胜率就能赚钱,因为其超高的交易频率,以及背后有大数定律做支撑,交易的足够多胜率就是51%。对于频率较低的,除了考虑胜率之外还要考虑赔率,例如趋势策略反转策略,你每开一单所预期获得的收益和损失可能并非五五开,需要综合考虑。
3. 组合优化。如何分配权重能最大化你的目标函数(可以设定为最大化预期收益,或者最大化夏普比率最小化风险等)
4. 交易。实际上所有的量化都要落实到交易当中,而对于特别是大资金来说,回测只是理想化状态,因为实际操作中不可能每笔操作都以想要的点位成交(滑点),这种时候需要设定如何买入才能最小化对价格的影响从而尽可能在想要点位买入这个股票。常见的,vwap twap 冰山算法 狙击手算法。分别对应,在均线附近慢慢买入,每隔一段时间买入几笔,在同一个价格附近慢慢挂单被吃掉之后再继续挂单,不主动挂单等足够的单子出现之后再全部吃掉
以上就是针对哪个证券公司的量化比较好,有量化使用流程吗做出的专业解答
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发布于2023-10-6 23:54 北京