高级叶经理
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最大回撤是指投资组合或证券在一定时期内从最高点下跌到最低点的最大幅度，即投资组合或证券在期间内可能出现的最大亏损。
计算最大回撤的方法是将投资组合或证券的高点和低点进行比较。具体来说，假设投资组合或证券在某个时间段内从高点下跌到最低点，那么最大回撤就是（高点 - 最低点）/ 高点 * 100%。
例如，如果某投资组合在某个时间段内的高点是100元，最低点是80元，那么最大回撤就是（100元 - 80元）/ 100元 * 100% = 20%。
最大回撤反映了投资组合或证券在一段时间内的最大可能亏损，是投资者进行投资风险控制的重要指标之一。通过计算最大回撤，投资者可以更加客观地了解自己的投资组合或证券的风险情况，并采取相应的风险管理措施。
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发布于2023-9-26 15:28 北京
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期货黄经理
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期货最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）是衡量投资组合或资产在某一时间段内从峰值下降到谷底的最大损失幅度的指标。它反映了在选定的时间周期内，投资可能遭受的最大潜在损失。最大回撤是风险管理中的一个重要概念，因为它帮助投资者评估和理解投资策略的下行风险。
计算期货最大回撤的步骤如下：
确定峰值和谷底：首先，找到投资组合或资产在选定时间周期内的最高点和随后的最低点。峰值是资产价值达到的最高点，谷底是自峰值下降后的最低点。
计算回撤幅度：从峰值到谷底的下降幅度可以通过以下公式计算：
回撤幅度=峰值−谷底回撤幅度=峰值−谷底
计算最大回撤：最大回撤是所有回撤幅度中的最大值。它表示在选定时间周期内，投资组合或资产价值从峰值下降到谷底的最大损失。
最大回撤=max(回撤幅度)最大回撤=max(回撤幅度)
计算最大回撤百分比：为了更好地理解最大回撤的相对大小，通常会计算最大回撤的百分比：
最大回撤百分比=(最大回撤峰值)×100%最大回撤百分比=(峰值最大回撤)×100%
例如，假设一个期货投资组合在某一时间段内的价值变化如下：
第1天：100,000元
第2天：120,000元（峰值）
第3天：110,000元
第4天：105,000元
第5天：90,000元（谷底）
第6天：100,000元
在这个例子中，峰值是120,000元，谷底是90,000元。最大回撤计算如下：
回撤幅度 = 120,000元 - 90,000元 = 30,000元
最大回撤百分比 = (30,000元 / 120,000元) × 100% = 25%
因此，这个期货投资组合在选定时间段内的最大回撤是30,000元，或者说最大回撤百分比是25%。
最大回撤是一个重要的风险指标，但它也有局限性，因为它只考虑了从峰值到谷底的损失，而没有考虑恢复到峰值所需的时间。此外，最大回撤是一个历史指标，不能保证未来不会出现更大的回撤。因此，在使用最大回撤进行风险评估时，应结合其他风险指标和市场情况进行综合分析。
以上是对您的提问的解答，如果您对此以及其他期货相关还有什么疑惑，欢迎添加我的联系方式，进一步交流。本人从业多年经验丰富！
发布于2024-7-2 14:12 青岛
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