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期货分析时，相关商品间的套利的主要风险是什么？

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期货分析时，相关商品间的套利的主要风险是什么？

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汪经理

资深贺经理期货

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打比方说：由于最近钢价不被看好，8月底螺纹1301合约的价格达到比1305合约的价格要低100多点，但是你认为这个情况不正常，

发布于2018-12-24 20:40 三亚

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期货谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，相关品种间的套利主要有操作风险，跨国的话，还有汇率风险。

发布于2018-12-18 22:22 重庆

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一对一

叶经理期货

帮助2.2万入驻3年服务贴心

因为套利的风险主要在于两个期货品种之间的价差，而不是单个期货的涨跌。
所以，相关商品间的套利的主要风险：价差想不利的方向扩大。其次存在的风险：还有套利模型是否合理，期货合约流动性风险

发布于2018-12-18 13:42 北京

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汪经理股票

帮助7440 好评818 从业10年+

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1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。
2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货指数)时，如果相应操作为融券情况，在卖空现货指数后股票大涨情形下，套利操作将面临保证金追加风险，从而加大资金投入额，稀释利润。另外，套利操作过程中融券的股票可能会出现暂停交易、除权除息等情况，造成融券的股票必须强制回补，而使模拟股票组合中部分股票部位暴露在风险中，阻碍套利交易进行。
3.进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货，会造成供需失衡进而影响现货价格变化，使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差，即市场冲击成本。因此，因为不同股票的流动性不一致，因此市场冲击成本需要被估计。如果此成本被低估，套利可能转为套损，因此合适地控制市场冲击成本将是套利成功关键之一。
4.在以持有成本模型和期货预期理论来构建套利操作时，因为股利的预期成为期货理论价格估计中的重要组成部分，所以股利发放的不确定性成为套利操作中的风险因素。

发布于2018-12-18 13:32 合肥

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彭经理股票

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在进行跨商品套利时,应注意这些期货商品间价格变动的相关关系。

发布于2018-12-18 13:37 拉萨

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一对一

北经理股票

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你好，套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。套利交易：即买入一种期货[1]合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品

发布于2018-12-18 13:45 成都

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